
現(xiàn)貨是期貨的根本載體和基礎(chǔ),臨近交割時(shí),期貨價(jià)格都會(huì)向現(xiàn)貨價(jià)格靠攏并最終趨于一致,期貨漲跌其實(shí)就是向現(xiàn)貨的價(jià)格回歸過程。期貨合約上近月價(jià)相當(dāng)于現(xiàn)貨價(jià),所以期貨遠(yuǎn)期合約價(jià)格最終要向近月價(jià)靠攏,期貨合約的漲跌其實(shí)就是遠(yuǎn)月向近月的價(jià)格回歸過程。
做期貨其實(shí)做的就是近遠(yuǎn)月的價(jià)差交易,根據(jù)近月做
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